Il complesso monastico di Suor Orsola è ubicato sulla collina di san Martino, in corso Vittorio Emanuele.
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In questo luogo, oltre all’omonima università, vennero costruiti un monastero, un eremo e due chiese. La fondatrice dell’intera struttura, cominciò la realizzazione del progetto nel 1582, quando costruì la chiesa dell’Immacolata Concezione con annesso un monastero. La cosa non era vista di buon occhio dalla Chiesa e, nonostante Suor Orsola fosse finita anche nel mirino della Santa Inquisizione, continuò le costruzioni con l’aiuto dei padri Filippini e, successivamente, dei Padri Teatini.
Nel 1618, prima di morire, la fondatrice lasciò tutto ai Padri Teatini ai quali affidò anche la costruzione di un eremo che fu completato nel 1668. La volontà di suor Orsola di donare alla città di Napoli questo luogo, nonostante le pressioni contrarie della Chiesa, le fecero guadagnare la santità presso il popolo napoletano che, sin da subito, la elesse a sua protettrice, anche se mai resa ufficiale dalle cariche ecclesiastiche.
Nella chiesa dell’Immacolata Concezione, decorata con marmi e dorature progettate da Rocco Dayno di Venosa, troviamo una statua in legno dell’Immacolata e il pavimento maiolicato realizzato da Ignazio Chiaiese nel 1764. Inoltre, nella stessa struttura venne costruita anche un’altra chiesa sconsacrata, denominata Sala degli angeli, nella quale sono conservate un’opera di Andrea Malinconico, raffigurante San Giuseppe e il Bambino Gesù (1666-1667), e l’Immacolata di Andrea Vaccaro.